Avertissement
Aucune garantie de performance
Analyse indépendante, résultats variables
Analyse
Stress tests ESG avancés : scénarios adaptatifs appliqués aux portefeuilles
L’analyse ESG par scénarios permet d’anticiper des chocs variés liés à la transition climatique.
Sophie Renaud
5 juillet 2026
Les stress tests ESG avancés s’appuient sur des scénarios climatiques contrastés pour simuler l’impact de la transition sur les portefeuilles. L’analyse met en avant la diversité des trajectoires possibles, l’importance de la qualité des données, et la nécessité de personnaliser chaque rapport. Résultats non contractuels.
3 scénarios testés
Multiplicité des scénarios de test
Nous sélectionnons plusieurs scénarios ESG issus de sources internationales pour représenter des trajectoires climatiques contrastées. Chaque scénario est adapté selon le secteur, la géographie et l’horizon temporel du portefeuille. L’analyse porte sur les principaux facteurs de risque : intensité carbone, dépendance aux énergies fossiles, vulnérabilité réglementaire. Cette pluralité de scénarios permet de tester la sensibilité des portefeuilles à des chocs variés. Les résultats sont présentés sous forme de plages de valeurs probables, sans garantie de performance.
12 variables analysées
Analyse quantitative approfondie
L’approche de stress test avancé repose sur une analyse quantitative des variables clés : volatilité, score ESG, exposition sectorielle, évolution des prix de marché. Nous utilisons des modèles statistiques éprouvés, adaptés aux spécificités du marché suisse. Chaque résultat est accompagné d’une analyse de sensibilité pour mettre en avant les paramètres ayant le plus d’impact sur les variations observées.
Rapports sur mesure
Restitution personnalisée et limites
Pour chaque portefeuille testé, nous fournissons un rapport personnalisé : synthèse graphique, détails des paramètres, interprétation des écarts. Les limites de l’approche sont rappelées, notamment la dépendance à la qualité des données d’entrée et la variabilité des résultats selon les hypothèses retenues. Résultats non contractuels.